基于模糊收益率的最优投资组合模型

发布时间：2017-09-29 06:34

  本文关键词：基于模糊收益率的最优投资组合模型

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【摘要】：考虑了收益率为模糊数的投资组合问题.在一定置信水平上,用收益率波动差的平方和作为风险的度量,在预期收益率给定时,建立了风险最小化的投资组合模型.投资者可以参考其最优解来减小投资风险.最后给出了一个实例.
【作者单位】： 南昌工学院信息学院;南昌工学院经济管理学院;解放军理工大学通信工程学院;
【关键词】： 投资组合 模糊数 波动差平方和
【分类号】：F224;F830.91
【正文快照】： 1引言传统的投资组合模型以风险和收益结合的原则来指导投资行为·Markowitz在1952年建立了以均值和方差来度量收益和风险的均值-方差模型.但许多学者对用方差度量风险提出了不同的见解,由此引出了很多风险度量方法的改进.用经典的Markowitz模型,以求风险最小的投资组合决策往

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本文编号：940556