利率市场化对我国国有银行盈利能力的影响研究

发布时间：2017-10-08 10:47

  本文关键词：利率市场化对我国国有银行盈利能力的影响研究

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【摘要】：自1996年以来,中国的利率改革以市场化为导向取得很大进步。目前中国银行间同业拆借利率(CHIBOR),国债回购利率和现金债券在全国银行间市场交易是自由的。贴现和再贴现率,发行的国债利率和由政策性银行发行的金融债券也是自由的。在贷款利率方面,授权金融机构更多的自由来调节利率,贷款利率的类型减少了,外币贷款利率自由。此外存款利率也部分自由。中国人民银行将金融机构一年期贷款基准利率下调至5.6%,同时存款基准利率下调至2.75%之后,国有商业银行的传统赢利模式和利润空间再次受到威胁,其最基本收入来源利率差的收窄将使净利息收入增幅进一步下降,导致主营业务收入下滑及净利润降低。国有银行的货币型理财产品和债券型理财产品收益率下行风险加大。利率市场化的推进给国有银行应对利率风险、信用风险带来了巨大的挑战。由于互联网金融的冲击、政府加强监管和资本使用成本的提高,特别是利率市场化的逐步深化,银行业净利润和净息差增长速度下降,银行业的盈利能力急需提高。本文通过对发达国家和地区利率市场化过程中的出现的问题的总结,结合我国的银行业面临着利率波动风险的现状,认为国有银行需要积极调整业务结构,提高盈利能力。通过分析说明国有银行的利息收入在总收入中的比重很高,导致利率市场化进行中自身重大风险隐患的存在,文章选取分析了可能影响国有银行盈利的相关因素并以国有五大银行为例用多种回归验证,指出国有银行在利率市场化的冲击下要创新银行的业务产品,不断优化内部结构,在利率市场化逐步推进的过程中要将银行的盈利模式从固定收益类向资产管理业务转化,开辟新的市场领域和盈利模式。
【关键词】：利率市场化 国有银行 盈利能力 风险
【学位授予单位】：对外经济贸易大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.5;F832.3
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第1章 引言10-20
• 1.1 选题背景和意义10-11
• 1.1.1 选题背景10-11
• 1.1.2 选题意义11
• 1.2 国内外文献综述11-17
• 1.2.1 国有银行盈利能力影响因素的文献综述11-14
• 1.2.2 利率市场化对商业银行盈利能力影响的文献综述14-16
• 1.2.3 文献总结16-17
• 1.3 研究思路与研究方法17-18
• 1.3.1 研究思路17-18
• 1.3.2 研究方法18
• 1.4 本文的创新点18-20
• 第2章 我国利率市场化现状及其对国有银行影响的分析20-23
• 2.1 初期探索阶段（1996-2003）20
• 2.1.1 放开货币市场和债券市场20
• 2.1.2 确定总体思路20
• 2.2 稳步推进阶段（2004-2007）20-21
• 2.2.1 扩大贷款利率浮动区间20
• 2.2.2 培育金融市场基准利率体系20-21
• 2.3 后金融危机阶段（2008年-至今）21
• 2.3.1 贷款利率下限的逐步放开21
• 2.3.2 扩大存款利率上浮的空间21
• 2.4 利率市场化对我国国有银行的阶段性影响21-22
• 2.4.1 经营风险增大21-22
• 2.4.2 系统性风险增大22
• 2.4.3 资产质量下降22
• 2.4.4 同业竞争加剧22
• 2.5 利率市场化对我国国有银行的恒久性影响22-23
• 2.5.1 竞争手段更直接高效22
• 2.5.2 利差缩小使盈利压力加大22-23
• 2.5.3 利率风险23
• 第3章 利率市场化对国有银行盈利影响的描述性分析23-31
• 3.1 净利润23-25
• 3.1.1 工行净利润长期领先23-24
• 3.1.2 交行、中行、农行和建行净利润依次递增24-25
• 3.2 资产回报率25-26
• 3.2.1 建行和工行资产回报率居首且同步上升25
• 3.2.2 中行资产回报率居中且缓慢上升25
• 3.2.3 交行资产回报率先上升后下降25
• 3.2.4 农行资产回报率居末持续上升25-26
• 3.3 净资产收益率26-27
• 3.3.1 工行居首，变化趋势与建行一致26
• 3.3.2 农行居中，在升降变化中趋于平稳26
• 3.3.3 交行在平稳中急剧下降26
• 3.3.4 中行在末位，在 17%附近变动26-27
• 3.4 净利息收益率27-28
• 3.4.1 农行跃居首位27
• 3.4.2 建行位列第二且持续上升27
• 3.4.3 工行和交行居中且变化相近27
• 3.4.4 中行远远落后于其他行27-28
• 3.5 中间业务收入比28-30
• 3.5.1 建行和工行居首且变化一致28
• 3.5.2 中行居中且变化平稳28-29
• 3.5.3 农行高于交行，小幅上升后变化平稳29
• 3.5.4 交行最低且上升缓慢29-30
• 3.6 成本收入比30-31
• 3.6.1 农行成本收入比最高呈下降趋势30
• 3.6.2 中行成本收入比位居第二，下降趋势明显30
• 3.6.3 交行、建行和工行处于低位且变化类似，下降缓慢30-31
• 第4章 利率市场化下国有银行盈利能力的实证检验31-37
• 4.1 中国银行业概况31
• 4.2 模型的设定31-36
• 4.2.1 变量的选取31-32
• 4.2.2 回归结果分析32-36
• 4.3 实证结果及原因分析36-37
• 第5章 国有银行在利率市场化背景下提高盈利能力的对策37-41
• 5.1 业务模式升级37-38
• 5.1.1 加大对中间业务的重视37
• 5.1.2 零售业务转变37
• 5.1.3 私人银行业务空间很大37-38
• 5.2 控制成本战略38-39
• 5.2.1 最小化经营成本38
• 5.2.2 利率风险管理38-39
• 5.3 拓展银行内部结构39
• 5.3.1 构建银行利率风险信息统计数据库39
• 5.3.2 风险内控部门地位提高39
• 5.3.3 构建有效的资金定价体系，合理的定价能力39
• 5.3.4 打造一支高素质利率风险管理队伍39
• 5.4 依托高科技平台，拓展业务渠道39-41
• 5.4.1 运用电子银行业务，开展多渠道建设39
• 5.4.2 寻求互联网金融大环境下的创新发展39-41
• 参考文献41-44
• 致谢44-45
• 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果45-46

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 黄金老;利率市场化与商业银行风险控制[J];经济研究;2001年01期

2 赵旭,蒋振声,周军民;中国银行业市场结构与绩效实证研究[J];金融研究;2001年03期

3 易纲;;中国改革开放三十年的利率市场化进程[J];金融研究;2009年01期

4 卢湛伟;;浅析“企业利润最大化”[J];价值工程;2010年11期

5 巴曙松;;利率市场化会对银行业的市场结构形成显著影响——基于美、日等国的国际比较与借鉴[J];江淮论坛;2012年04期

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本文编号：993595