连续时间模型下的动态随机合作再保险策略

发布时间：2017-12-14 20:09

  本文关键词：连续时间模型下的动态随机合作再保险策略

  更多相关文章： 合作再保险 Pareto最优 博弈论 核

【摘要】：如何通过选择再保险策略以最大化保险公司的终端期望效用是保险精算领域中的一个热门研究话题.这个问题在单期离散模型下已经有了很好的研究结果.本文首次考虑了连续时间模型下的最优动态合作再保险问题.基于互惠的再保险概念和指数效用函数,本文引入了博弈论中的Pareto最优概念,给出了含有Pareto最优合作再保险策略的核的界定方法并证明此核是非空的.通过实例,验证了合作再保险博弈的核的非空性,并且得出了在两家保险公司的情形下(保险公司和再保险公司),Pareto最优合作再保险策略是比例再保险策略.
【作者单位】： 南开大学数学科学学院;Department
【基金】：国家自然科学基金(批准号:11471171和11571189)资助项目
【分类号】：F224;F842.69
【正文快照】： 2.Department of Economics,University of Melbourne,Melbourne VIC 3010,AustraliaE-mail:lhbai@nankai.edu.cn,jyguo@nankai.edu.cn,xueyuanw@unimelb.edu.au国家自然科学基金(批准号:11471171和11571189)资助项目MSC(2010)主题分类93E20,91B301引言如何通过选择合适的再保

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本文编号：1289199