索赔频率与索赔强度的相依性模型

发布时间：2017-12-14 22:22

  本文关键词：索赔频率与索赔强度的相依性模型

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【摘要】：为了解决索赔频率与索赔强度之间的相依性问题,本文提出了一种相依性调整模型,即首先在索赔频率和索赔强度相互独立的假设下预测纯保费,然后通过索赔频率与索赔强度之间的相关关系对独立性假设下的纯保费预测值进行调整。与现有模型相比,该模型的优点是可以将纯保费的预测值分解为两部分,即独立性假设下的纯保费和相依性对纯保费的影响,便于模型的解释和应用。本文将该方法应用于一组实际数据,并与其他方法进行了比较。实证研究结果表明,本文对纯保费的预测结果在一定程度上优于现有模型,而且更加清晰地揭示了索赔频率与索赔强度之间的相依性对纯保费预测值的影响,即纯保费较低的保单受相依性的影响较大,而纯保费较高的保单受相依性的影响较小。
【作者单位】： 中国人民大学应用统计科学研究中心;中国人民大学统计学院;
【基金】：教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“基于大数据的精算统计模型与风险管理问题研究”(16JJD910001) 国家社会科学基金重大项目“巨灾保险的精算统计模型及其应用研究”(16ZDA052)资助
【分类号】：F224
【正文快照】： 一、引言非寿险产品的保费由纯保费和附加保费构成,其中纯保费往往占到总保费的60%左右,因此,对纯保费的准确预测是合理厘定保险费率的关键,对于保险公司的风险管理也具有至关重要的意义。在传统的纯保费预测模型中,通常对索赔频率和索赔强度分别进行预测,然后将两者相乘得到

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本文编号：1289570