混合再保险下的破产概率和投资决策

发布时间：2017-12-31 06:14

  本文关键词：混合再保险下的破产概率和投资决策　出处：《统计与决策》2017年18期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：经典破产理论自问世以来就一直备受统计学家和相关数学家重视。文章以经典破产理论为基础,将比例再保险和超额赔款再保险纳入考量,并以强度累积的COX过程取代齐次Possion过程,构造与风险态度有关的投资函数,再根据鞅方法得到与投资谨慎性有关的破产概率。采用数值模拟的方法得出与投资谨慎性有关的结论。
[Abstract]:The classical ruin theory since it has attracted attention. The statisticians and mathematicians related on the basis of the classical ruin theory, the proportion reinsurance and into consideration, and the COX process of strength accumulation to replace the homogeneous Possion process, structure related to the risk attitude of the investment function, according to the martingale method and the ruin probability of investment the cautious. By using the numerical simulation method and the conclusion of the relevant investment cautious.

【作者单位】： 上海交通大学安泰经济与管理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71372105) 国家社会科学基金重大项目(12&ZD026) 上海社会科学院全球城市发展战略研究创新型智库成果(20140621) 上海市软科学基金课题(15692180400)
【分类号】：F224;F840
【正文快照】： 0引言经典风险模型的研究为破产理论的发展奠定了基础,相关文献众多,比较经典的有Grandell J[1],Gerber H U和Shiu E S W[2],Asmussen S[3]等人的研究。随着时间的推移,经典破产模型的缺点日益突出,相关学者纷纷对其加以改进,希望更加真实地模拟保险公司的经营过程。首先,Lund

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本文编号：1358513