经济景气指标与实际GDP增长率的混频预测

发布时间：2018-01-01 13:03

本文关键词：经济景气指标与实际GDP增长率的混频预测　出处：《统计与决策》2017年21期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：文章通过构建月度景气指标与季度实际GDP增长率之间的混频动态向量自回归模型,并采用期望最大值算法和卡尔曼滤波来实现混频数据和缺失数据的估计和迭代预测。大量月度景气指标的MFVAR模型的伪实时数据的多步滚动迭代样本外预测结果表明:虽然不同类别的月度景气变量在不同预测期的预测结果存在一定的差异,但实时预报、短期预测,以及组合预测结果均表明混频动态向量自回归预测模型对我国季度实际GDP增长率的实时预报和短期预测具有精确性、有效性与适用性。
[Abstract]:This article constructs the monthly climate index and dynamic mixing quarter real GDP growth rate between the vector autoregressive model, and using the expectation maximization algorithm and Calman filter to realize the estimation and iterative prediction of mixing data and missing data. The pseudo real-time data MFVAR model with a large number of monthly climate indicators of the multi step iterative rolling sample forecasting results although the different categories of monthly climate variables results there are some differences in the prediction of the forecast period, but the real time forecast, short-term forecasting, and forecasting results show that prediction has accurate real-time prediction and short-term dynamic mixing vector autoregressive prediction model of China's quarterly real GDP growth rate, effectiveness and applicability of the.

【作者单位】：吉林大学商学院;吉林财经大学统计学院;
【基金】：全国统计科学研究项目(2017LD01) 教育部人文社会科学研究青年基金项目(15YJC790055);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD790014)
【分类号】：F124;F224
【正文快照】： 属性构建状态空间模型中的量测方程和状态方程,并采用0引言卡尔曼滤波技术对模型进行估计和预测。Mariano和Mu-rasawa[8]、Mittnik和Zadrozny[9]已经对MFVAR模型进行了拓科学有效的宏观经济预报和预测有助于投资决策的展,Kuzin等[10]将MFVAR应用到欧盟地区GDP的实时预报制定与

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