基于马尔科夫机制转换理论的中国乘数——加速数模型分析

发布时间：2018-01-15 15:10

  本文关键词：基于马尔科夫机制转换理论的中国乘数——加速数模型分析　出处：《统计与决策》2017年03期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：文章将马尔科夫机制转换模型引入传统的乘数—加速数模型,以解决系数时变性问题。利用1978年至2014年中国经济统计数据进行极大似然估计,并且利用Kim的平滑算法对中国经济机制进行了划分。研究发现,从1980年至2002年,中国经济并不存在明显的内生周期性,从2003年至2014年,中国经济周期性明显,周期为10年。
[Abstract]:In this paper, the Markov mechanism transformation model is introduced into the traditional multiplier-accelerator model to solve the time-varying problem of coefficients. The maximum likelihood estimation is carried out by using the Chinese economic statistics from 1978 to 2014. And the Kim smoothing algorithm is used to divide the Chinese economic mechanism. It is found that from 1980 to 2002, there is no obvious endogenous periodicity in the Chinese economy. From 2003 to 2014, China's economic cycle is obvious, the cycle is 10 years.
【作者单位】： 中央财经大学统计与数学学院;
【分类号】：F224;F124
【正文快照】： 0引言经济波动一直是宏观经济学重要的研究课题。我们知道,经济波动分为外生波动以及内生波动。自萨缪尔森(1939)提出两部门乘数—加速数模型以来,因其短小精悍的特点而被学者们用来解释经济内生性波动的问题。在现实中,经济波动一方面来源于乘数与加速数的交互作用,另一方面

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5 何W，

本文编号：1428873