混频Granger因果关系检验的功效和稳健性分析

发布时间：2018-01-16 16:24

本文关键词：混频Granger因果关系检验的功效和稳健性分析　出处：《数量经济技术经济研究》2017年10期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：研究目标:分析混频Granger因果关系检验的功效及其稳健性。研究方法:以货币与产出间的因果关系为例,比较分析不同情形下,混频和同低频Granger因果关系检验功效的差异性和检验结果的稳健性。研究发现:货币与产出间的因果关系不是一成不变的,混频Granger因果关系检验的水平和功效随着不同层次的货币供给、模型滞后阶数、预测期长度,变量的多寡,以及样本量的大小和所处的经济阶段的变化而呈现异质性和非对称性。研究创新:将混频技术与Granger因果关系结合起来,从不同角度全面系统地检验了货币与产出的因果关系,并分析了该方法的稳健性。研究价值:进行货币政策调控时,须评估不同情形下货币政策的作用效果,选取恰当的时机,采用更加合理的调控手段和方法。
[Abstract]:Objective: to analyze the effectiveness and robustness of mixed Granger causality test. The difference of efficiency and robustness of test results between mixing and low frequency Granger causality test. It is found that the causality between currency and output is not fixed. The level and efficacy of mixed Granger causality test with different levels of money supply, model lag order, prediction period length, the number of variables. And the size of the sample size and the changes in the economic stage present heterogeneity and asymmetry. Research innovation: the combination of mixing technology and Granger causality. This paper tests the causality between money and output from different angles, and analyzes the robustness of this method. The research value: when monetary policy is controlled, it is necessary to evaluate the effect of monetary policy under different circumstances. Choose the right time, and adopt more reasonable means and methods of regulation and control.
【作者单位】：吉林大学数量经济研究中心;吉林大学商学院;
【基金】：教育部人文社会科学研究青年基金项目“宏观经济预测与分析的混频定量研究”(15YJC790055) 中国博士后科学基金资助项目“中国经济周期波动分析与预测的混频计量研究”(2014M551161) 吉林大学基本科研业务费项目“大规模不规则抽样数据的混频因子模型及其应用研究”(2015zz003)的资助
【分类号】：F224;F726;F822
【正文快照】： 不确定性是社会经济现象的本质属性,它决定了经济变量具有随机性,但是经济变量间又有千丝万缕的关联,因此在进行各种经济统计分析时,基于概率论的因果关系是否存在,成为后续研究的基础和不可或缺的重要一环,若存在因果关系,再研究变量间的函数关系并构建相应的模型(白雪梅,200

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