损失模拟模型的模拟与检验

发布时间：2018-01-22 16:47

  本文关键词： 损失模拟模型 索赔次数 索赔额 拟合优度检验　出处：《统计与决策》2017年06期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：为帮助精算师在不同的数据环境下选择最优的准备金评估方法,美国非寿险精算师协会组织开发了一个产生模拟索赔数据的开源软件系统——损失模拟模型,然而损失模拟模型是否能够按指定参数要求产生模拟数据需要进行检验。文章采用不同的参数估计方法和拟合优度检验方法对模拟索赔次数的分布、索赔额的趋势以及不同险种索赔次数之间的相关结构进行了统计检验,结果表明损失模拟模型对索赔次数的分布、索赔额的趋势能够产生一致的模拟,而对索赔次数数据之间相关结构的模拟存在不稳定性。
[Abstract]:In order to help actuaries select the optimal reserve evaluation method in different data environments, the American Association of Non-Life Actuaries has developed an open source software system-loss simulation model for generating simulated claim data. However, whether the loss simulation model can produce the simulation data according to the specified parameters needs to be tested. Different parameter estimation methods and fitness test methods are used to analyze the distribution of the number of simulated claims. The trend of claim amount and the correlation structure between different types of insurance claims are statistically tested. The results show that the distribution of the number of claims and the trend of claim amount can produce consistent simulation by the loss simulation model. However, there is instability in the simulation of the correlation structure between the number of claims.
【作者单位】： 天津财经大学经济学院;天津农学院经济管理学院;天津商业大学理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71371138;71171193) 国家社会科学基金资助项目(15BRK002)
【分类号】：F224;F841.3
【正文快照】： 0引窗 对未决赔款准备金进行精准评估是非寿险精算师的主要职责之一,然而,准备金的评估方法有很多,在不同的损失进展环境中,应如何选择最优的准备金评估方法就成了精算师面临的一个重要课题。为帮助精算师做出正确选择,CAS下属动态风险模拟委员会设计开发了一个产生模拟索赔

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本文编号：1455204