基于随机利息力ARCH模型下的递减非均衡给付定期寿险

发布时间：2018-03-09 15:59

  本文选题：随机利息力　切入点：ARCH模型　出处：《系统工程》2017年04期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：基于随机利息力自回归条件异方差ARCH模型,推导出了n年递减非均衡给付定期寿险的均衡保费公式、责任准备金计提公式和风险计算公式,对人寿保险精算实务的风险防范与管理具有理论意义和现实价值。
[Abstract]:The autoregressive conditional heteroscedasticity ARCH model with stochastic interest force is deduced based on N equilibrium formula of non equilibrium premium decline payment term insurance, liability and risk reserve provision formula calculation formula, has theoretical significance and practical value of risk prevention and management of the life insurance actuarial practice.

【作者单位】： 山西财经大学统计学院;复旦大学人口与发展政策研究中心;山西大学商务学院;复旦大学经济学院;
【基金】：国家自然科学基金重大项目(71490735);国家自然科学基金青年项目(71401041) 国家社会科学基金一般项目(17BSH049) 山西财经大学青年科研基金资助项目(QN-2017002)
【分类号】：F224;F840

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本文编号：1589224