商业银行流动性与违约风险研究——基于PVAR模型的实证检验

发布时间：2018-03-18 21:25

  本文选题：银行机构　切入点：流动性　出处：《工业技术经济》2017年11期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文使用11家上市银行的季度数据建立面板向量自回归(PVAR)模型,运用脉冲响应函数分析银行流动性对银行风险的动态影响。结果显示,内外部融资流动性对商业银行风险有显著影响,但二者作用于银行风险的时间路径和作用存在差异。银行风险之于外部流动性的响应较为迅速,对于内部流动性而言有一定滞后;外部流动性对银行风险的影响在时间序列上呈现衰弱周期,而内部流动性的影响则随着时间推移逐步加强。由此,在短期的流动性危机中,应更注重外部流动性的补充,但从长期来看,内部融资流动性才是商业银行风险的基础因素。
[Abstract]:In this paper, we use quarterly data of 11 listed banks to establish panel vector autoregressive PVARs model, and use impulse response function to analyze the dynamic effect of bank liquidity on bank risk. The liquidity of internal and external financing has a significant influence on the risk of commercial banks, but there is a difference in the time path and function between them. The response of bank risk to external liquidity is relatively rapid. In terms of internal liquidity, the influence of external liquidity on bank risk shows a weakening cycle in time series, while the influence of internal liquidity increases gradually over time. Therefore, in a short-term liquidity crisis, We should pay more attention to the supplement of external liquidity, but in the long run, the internal financing liquidity is the basic factor of commercial bank risk.
【作者单位】： 暨南大学经济学院;
【基金】：国家社会科学基金一般项目“股票流动性与企业创新研究”(项目编号:16BJY172)
【分类号】：F224;F832.33

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本文编号：1631369