高阶Ross更加风险厌恶的一个比较刻画

发布时间：2018-04-15 15:06

  本文选题：风险增加 + 随机占优　； 参考：《应用数学学报》2017年03期

【摘要】：基于高阶的风险变化的风险补偿,提出了一个对高阶Ross更加风险厌恶程度的比较刻画.我们的结果表明:当风险F经过一个n阶风险增加变化到G时,决策者u相对于决策者v是n阶Ross更加风险厌恶的,当且仅当决策者u的风险补偿总是不小于决策者v的风险补偿;更一般地,当风险F经过一个n阶保前l(l≥2)阶矩随机占优变化到G时,决策者u相对于决策者v是k阶Ross更加风险厌恶的,k=l+1,…,n,当且仅当决策者u的风险补偿总是不小于决策者v的风险补偿.
[Abstract]:Based on the risk compensation of higher order risk variation, a comparative characterization of the more risk aversion of higher order Ross is presented.Our results show that when risk F increases to G after an n-order risk increase, decision maker u is more risk-averse than decision maker v, and is more risk-averse than decision maker v.If and only if the risk compensation of decision maker u is always not less than the risk compensation of decision maker v; more generally, when risk F is changed to G by a random dominant moment of order n,Decision maker u is more risk-averse than decision maker v is Ross of order k,...If and only if the risk compensation of decision maker u is not less than that of decision maker v.
【作者单位】： 上海财经大学经济学院;兰州财经大学数学系;
【基金】：国家自然科学基金(71371117) 上海财经大学研究生创新基金(2015364)资助项目
【分类号】：F224

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本文编号：1754624