商业银行操作风险的度量——基于非参数方法

发布时间：2018-08-25 12:00

【摘要】：在损失分布方法的基础上,本文基于非参数方法对商业银行操作风险的度量进行了研究。非参数方法对损失额的分布不作过多的设定,避免了由于分布误设可能出现的偏差。古典的核密度估计对损失额拟合的效果不太好,特别是尾部的拟合效果更差。变换后的核密度估计的拟合效果比古典的核密度估计改善很多.基于变换后的核密度估计对商业银行操作风险损失度量可以得到不同置信水平的VaR与ES,并且不同置信水平的差距比较大。基于非参数与基于参数方法得到的各个置信水平的VaR与ES有一定差距。
[Abstract]:Based on the loss distribution method, this paper studies the operational risk measurement of commercial banks based on nonparametric method. The nonparametric method does not set the distribution of the loss amount too much and avoids the possible deviation due to the misdesign of the distribution. The classical kernel density estimation is not good for the fitting of loss amount, especially for tail fitting. The fitting effect of the transformed kernel density estimation is much better than that of the classical kernel density estimation. Based on the transformed kernel density estimation, the different confidence levels of VaR and ES, can be obtained for the operational risk loss measurement of commercial banks, and the difference between different confidence levels is quite large. There is a certain gap between VaR and ES at each confidence level based on nonparametric and parameter-based methods.
【作者单位】： 郑州大学商学院;
【基金】：教育部人文社科项目(10YJC910001) 国家人文社科基金项目(12CTJ020)
【分类号】：F224;F832.33

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 朱乔，，陈遥;评价输入、输出最佳组合的非参数方法[J];系统工程理论与实践;1994年01期

2 田文霞,郭京福,张晓彤;生产前沿的参数与非参数方法的比较[J];决策借鉴;2000年02期

3 常振海;刘薇;;波动率预测的参数方法与非参数方法比较[J];宁夏师范学院学报;2009年06期

4 李俊;徐晋涛;;省际绿色全要素生产率增长趋势的分析——一种非参数方法的应用[J];北京林业大学学报(社会科学版);2009年04期

5 何进成;;基于非参数方法的深圳股市周末效应实证分析[J];周口师范学院学报;2009年06期

6 吴双;;全要素生产率测算的参数方法与非参数方法之比较[J];时代经贸(下旬刊);2008年02期

7 迟旭,杨德礼;生产过程状态分析的非参数方法[J];管理工程学报;1998年02期

8 刘彤;利用非参数方法对上海股市周末效应的研究[J];数理统计与管理;2003年01期

9 刘洪;王江涛;;基于非参数方法的城镇化与经济发展的分析[J];统计与决策;2013年22期

10 蔡海龙;王秀清;;中国烟草加工企业技术效率分析——基于参数方法与非参数方法的对比研究[J];技术经济;2008年12期

相关会议论文 前1条

1 郭京福;刘叔麟;;一定约束条件下最小成本最大收益的非参数方法[A];发展的信息技术对管理的挑战——99’管理科学学术会议专辑（上）[C];1999年

相关硕士学位论文 前5条

1 张相玉;基于非参数方法的我国资本资产定价模型研究[D];南京财经大学;2014年

2 冯娇杰;非参数方法对校准模型的改进及在中国的实证研究[D];南京大学;2013年

3 韩天红;非参数方法对几个经济数据的统计分析[D];华东师范大学;2009年

4 张楠;基于非参数方法的我国商业银行操作风险计量研究[D];郑州大学;2012年

5 方晨晖;条件Beta定价模型在我国股票市场的实证研究—基于非参数方法[D];浙江工商大学;2012年

本文编号：2202813