商业银行信贷风险分析与管理研究

发布时间：2020-03-22 06:18

【摘要】： 本文遵循“理论研究—计量分析—管理建议”的路线,采用系统科学、经济学、管理学等学科知识对商业银行信贷风险在如下几方面开展了研究: 首先,从系统的视角看,信贷业务系统具有系统属性,是一个开放式的复杂系统。信贷业务系统由信贷业务环境和诸多信贷业务主体构成,信贷业务主体与信贷业务环境、信贷资产以及信贷组合进行物质、能量和信息的交换。信贷业务机制由诸信贷业务主体之间的委托代理关系构成。信贷风险产生于信贷业务系统,并沿着信贷业务机制传递。 其次,基于系统视角建立了微观信贷风险结构。微观信贷风险结构由信贷业务的三个风险基点——贷款用途、客户信用和担保效力的不同组合构成,具有时变属性。在分析影响三个风险基点因素的基础上,着重研究了客户信贷风险评估,引入了影响客户信用的中观因素,结合粗糙集和BP神经网络对其进行评估。为使商业银行对三个风险基点进行有效的资源分配,本文采用AHP对此进行了研究,并提出管理建议。 再次,本文基于信贷组合风险成因分析的基础上,构建了信贷组合风险结构。并基于中国的现实状况,利用现代资产组合理论建立了基于信贷规模总量控制、行业授信额度限制、区域授信额度限制下的组合风险优化模型,并采用假想案例进行说明。 最后,本文提出商业银行应实施积极的信贷风险管理策略,采用贷款销售、贷款证券化、信用衍生工具积极调整存量结构;并针对不同类型的信贷业务引入银团贷款机制、保险机制,以实现风险的转移,同时约束银行信贷决策过程。
【图文】：

结构；但它还不仅仅是相互而新产生的特点。这个整体虽靠由其组分间的相互关系所产的不仅仅是个体的存在作用的特性。系统科学将这种组合出现显示了组合物的物质基这就使问题研究进入了组合在联系机制。了解这种结构性。就人类社会中的各个系统判定标准和依据。开放系统理是结构性研究在管理应用方么造成行为变化的形态，并况的层次可以通过图 2-1 描改造行为的变化形态，基于行事件层次的分析，，则能够使

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【学位授予单位】：天津大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2008
【分类号】：F832.4;F224

【引证文献】

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本文编号：2594632