金融时间序列的长记忆特性及预测研究
【学位授予单位】:天津大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:F224;F830
【图文】:
如图5-5 所示。然后根据文献[147]的方法,计算出用于重构多变量金融时间序列的嵌入维数为 =7,7,8im 。相关博士学位论文 2011年 第01期 经济与管理科学辑 J145-12-90
第五章 基于神经网络和相空间重构的长记忆金融时序预测0 200 400 600 800 1000 120010-410-310-210-11001344 EpochsrTiaingn-BleuGaol-BlackPerformance is 0.00099967, Goal is 0.001(a)王文静:金融时间序列的长记忆特性及预测研究
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