随机利率条件下复合泊松风险模型注资分红策略的研究

发布时间：2017-04-14 19:11

  本文关键词：随机利率条件下复合泊松风险模型注资分红策略的研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：企业的分红和注资决策是其经营过程中面临的两个最重要的决策。企业经营良好,获得较高收益时,将一部分收益作为红利分配给股东,有利于提高股东的积极性,吸引外部投资,扩大经营规模,促进公司的长久发展；而当破产或倒闭危机来临时,股东可根据实际情况情况向公司注入新的资本,帮助企业度过危机,同时可获得新的投资受益,从而实现双赢。对于保险公司的分红注资问题,已有相当广泛的研究。本文基于真实市场利率随时间变化这一事实,假定利率的变化为某一两状态的连续时间马尔科夫过程控制,讨论了复合泊松风险模型在此附加条件下的注资分红策略。首先,讨论了以有界分红率分红的条件下的注资分红策略的形式,然后,讨论了分红率无限制条件下的注资分红策略。最后,在索赔服从指数分布情景下,给出了一个数值实例。
【关键词】：复合泊松模型 分红 注资 HJB-方程 随机利率
【学位授予单位】：华东师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F224;F842.3
【目录】：

• 摘要9-10
• ABSTRACT10-12
• 第一章 引言12-15
• 1.1 背景12-13
• 1.2 本文组织结构13-15
• 第二章 随机利率下的风险模型15-20
• 2.1 模型简介15-17
• 2.2 一些简单结论17-20
• 第三章 有界分红率情形20-31
• 3.1 值函数及HJB-方程20-24
• 3.2 最优分红策略24-31
• 第四章 无界分红率情形31-43
• 4.1 值函数与HJB方程31-34
• 4.2 最优分红策略34-43
• 第五章 指数索赔下的分红策略43-47
• 5.1 分红策略43-46
• 5.2 数值实例46-47
• 第六章 总结与展望47-48
• 参考文献48-51
• 致谢51

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本文编号：306655