期权定价的Monte Carlo模拟精度改进技术及其R软件实现

发布时间：2017-08-25 14:17

  本文关键词：期权定价的Monte Carlo模拟精度改进技术及其R软件实现

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【摘要】：提高模拟精度是蒙特卡洛模拟应用于解决实际问题的关键。在介绍对偶变量法、控制变量法、重要抽样技术以及分层抽样法的基本原理基础上,将这四种精度提高技术应用于标准欧式期权的模拟定价,基于R软件平台给出它们的实现程序,对比这些方法与普通蒙特卡洛模拟方法所给出期权定价的精度提高效果,结果表明它们都有较好的提高精度效果,尤其是分层抽样法,精度可以达到一般蒙特卡洛模拟精度的5倍之多。
【作者单位】： 嘉兴学院南湖学院;
【关键词】： 期权定价 Monte Carlo模拟 精度改进 R软件
【基金】：浙江省教育科学规划2017年度(高校)研究课题(名称:基于R软件的金融定量分析教学可视化研究;编号:2017SCG052)
【分类号】：TP311.1;F224;F724.5
【正文快照】： 1概述由于期权既是高效的风险对冲工具又是高效的投资工具,在现代金融市场中其越来越受到广大投资者的青睐。自1973年著名学者Black与Scholes等[1]基于一些假定的条件下给出标准欧式期权定价公式以来,国内外众多学者以及金融业界人士就期权定价问题开展了广泛的研究,但随着研

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本文编号：737109