常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题

发布时间：2017-10-12 19:24

  本文关键词：常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题

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【摘要】：本文研究了常数利率下,保费收入为复合Poisson过程,理赔到达过程为一般更新过程的风险模型.利用离散化的方法,获得了该风险模型的破产概率、破产时余额分布及破产前瞬间余额分布的级数展开式,推广了文[1]和文[2]中的相关结果.
【作者单位】： 武汉科技大学冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室;武汉科技大学理学院;
【关键词】： 更新过程 破产概率 破产时余额分布 破产前瞬间余额分布
【基金】：湖北省教育厅基金(B20091104) 冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室(武汉科技大学)开放基金(Y201116) 武汉科技大学青年发展基金(2006XZ12)
【分类号】：F224;F840
【正文快照】： 1引言经典的复合Poisson风险模型R(t)=u+ct+N(t)i=1Xi假定按照单位时间常速率取得保单,且每张保单的保险费也相同,但在实际应用中收到的保单数和每张保单的保费都是随机的,所以近年来许多学者对其进行了推广,一方面用复合Poisson过程来描述保费收入,且用更一般的点过程(更新过

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本文编号：1020407