农业天气风险管理及产品定价研究

发布时间：2017-10-14 02:09

  本文关键词：农业天气风险管理及产品定价研究

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【摘要】：为降低系统性风险的冲击,基于效用理论,构建了包括农户、保险人和债券投资者三方在内的一般模型,得出了相应的指数保险和天气债券的定价公式。采用绥化市样本数据,基于支持向量机预测方法,进行了产品的实例设计。结果表明,如果在债券市场上,投资者的风险厌恶水平低于农户或保险人时,则可将天气风险转移至资本市场,风险转换比取决于三方的风险厌恶水平。支持向量机预测模型的应用可以显著提高预测精度,有助于降低基差风险。
【作者单位】： 南京信息工程大学经济管理学院;
【关键词】： 系统性风险 基差风险 天气指数保险 天气债券 支持向量机
【基金】：江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目《天气指数保险产品设计研究》(2012SJB790038) 中国制造业发展研究院2013年度开放课题《环境约束下的江苏制造业全要素生产率增长研究》(SK20130090-22) 国家公益性行业(气象)专项《气象灾害风险保险指标体系应用》(GYHY201106019)
【分类号】：F842.66
【正文快照】： 一、引言农业生产对天气条件的依赖程度较高,保险被认为是一种有效的风险规避手段,但是,传统农业保险存在两大问题:一是信息不对称[1],二是系统性风险[2-3])。信息不对称是指农户相对于保险公司具有更多的作物生产的信息优势。信息不对称的存在对保险有两种影响,即逆向选择和

【参考文献】

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本文编号：1028377