具有混合指数索赔分布的经典复合泊松风险模型中的分红问题（英文）

发布时间：2017-10-23 09:23

  本文关键词：具有混合指数索赔分布的经典复合泊松风险模型中的分红问题（英文）

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【摘要】：本文研究了具有某混合指数索赔分布的经典复合泊松风险模型中的分红问题.利用随机控制理论,在无界分红强度的假设下,给出了值函数的显式表达式和相应的最优分红策略.推广了文献[4]的结果.
【作者单位】： 安徽师范大学数学计算机科学学院;
【关键词】： 分红 混合指数分布 HJB方程
【基金】：Supported by the Nation Natural Science Foundation of China(11201005)
【分类号】：O211.6;F840.4
【正文快照】： 1 IntroductionConsider the classical compound Poisson risk modelN(t)X(t)=x+ct-S(t)=x+ct-Zi,t≥0,(1.1)i=1where X(0)=x≥0 is the initial surplus,c0 is the premium rate,and{S(t);t≥0}represents the aggregate claims process.More specifically,{N(t);t≥0}is a

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前4条

1 张帅琪;刘国欣;;复合Poisson模型带比例与固定交易费用的最优分红与注资[J];中国科学:数学;2012年08期

2 姚定俊;汪荣明;徐林;;方差保费准则下最优分红、注资和再保险策略[J];中国科学:数学;2014年10期

3 吴传菊;王成健;;常利率下复合泊松-更新风险模型的破产问题[J];数学杂志;2014年02期

4 杨少华;华志强;;索赔服从Phase-type分布的风险模型破产概率(英文)[J];数学杂志;2013年04期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 岳毅蒙;;最小盈余约束下风险模型的最优分红策略[J];甘肃科学学报;2015年02期

2 孟辉;;方差保费准则下的最优脉冲控制[J];中国科学:数学;2013年09期

3 姚定俊;汪荣明;徐林;;方差保费准则下最优分红、注资和再保险策略[J];中国科学:数学;2014年10期

4 华志强;杨少华;;离散时多元风险模型的破产概率(英文)[J];数学杂志;2014年02期

5 刘晓;陈振龙;;带注资的经典风险模型中征税问题[J];系统科学与数学;2015年02期

中国重要会议论文全文数据库 前1条

1 李仲飞;陈树敏;曾燕;;基于时间不一致性偏好与扩散模型的最优分红策略[A];第九届（2014）中国管理学年会——金融管理分会场论文集[C];2014年

中国博士学位论文全文数据库 前4条

1 张帅琪;几类风险模型随机控制问题的研究[D];中南大学;2012年

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4 温玉珍;几类风险模型的破产概率及最优分红问题[D];曲阜师范大学;2014年

中国硕士学位论文全文数据库 前2条

1 刘郁菲;现金储备遵循双边跳跃扩散过程时的最优分红策略[D];华南理工大学;2013年

2 官辉琪;一类HJB方程的粘性解分析及其在保险中的应用[D];清华大学;2013年

【二级参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

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2 张帅琪;刘国欣;;复合Poisson模型带比例与固定交易费用的最优分红与注资[J];中国科学:数学;2012年08期

3 罗葵;胡亦钧;;复合二项过程下的负风险模型(英文)[J];数学杂志;2009年04期

4 刘娟;曹文方;徐建成;;一类推广负风险和模型的破产概率(英文)[J];数学杂志;2011年02期

5 何晓霞;;一类离散时间比例再保险模型的破产问题[J];数学杂志;2012年01期

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【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 肖玉兰;;多元混合指数分布场合下恒加试验完全数据的参数估计[J];青海师范大学学报(自然科学版);2010年01期

2 李荣;混合指数分布模型的Bayes分析[J];国防科技大学学报;1999年02期

3 王婷婷;张文鹏;;关于四次及六次混合指数和的均值[J];中国科学:数学;2011年03期

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中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 沈娟华;基于相关矩阵和混合指数分布的聚类分析[D];苏州大学;2007年

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本文编号：1082642