考虑异常值的改进链梯法

发布时间：2017-10-26 00:15

  本文关键词：考虑异常值的改进链梯法

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【摘要】：针对传统链梯法评估准备金对异常值的高度敏感性问题,本文提出了一种改进链梯法。直接对增量赔款流量三角形进行分析研究,并引入事故年的逐年进展因子。运用箱线图交叉分析事故年的逐年进展因子表和进展年的逐年进展因子表,确定异常值的位置,然后选择合适插补值代替异常值。数值结果表明:改进链梯法实现了异常值的诊断和修正,并改善了流量三角形对角线异常数据不能被有效识别的情况,优化了链梯法对准备金的估计结果。
【作者单位】： 山东科技大学数学与系统科学学院;
【关键词】： 非寿险准备金 索赔准备金 异常值 链梯法
【基金】：国家自然科学基金项目(61502280,61472228) 青岛市应用基础研究计划项目(青年专项)(14-2-4-55-jch) 山东省自然科学基金面上项目(ZR2014FM009) 山东科技大学研究生教育创新计划项目(KDYC14016)
【分类号】：F224;F840.4
【正文快照】： 一、引言对于未决赔款准备金的估计有诸多方法,其中链梯法以其简单有效的特点成为未决赔款估计中应用最广泛的一种方法。不过该方法有一定的局限性,在实务操作中准备金评估的数据准确度对异常值的敏感程度很高。如果对准备金的估计不准确,将会影响保险公司的经营成果、财务报

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1 李培军;;抽样调查中样本异常值的测量[J];大连海事大学学报(社会科学版);2009年01期

2 ;[J];;年期

，

本文编号：1096148