基于Wang双因素变换的公私合作中国地震巨灾债券定价

发布时间：2017-11-01 07:36

  本文关键词：基于Wang双因素变换的公私合作中国地震巨灾债券定价

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【摘要】：中国的地震灾害一直较为严重,发生地震所带来的经济损失和人员伤亡较为巨大。本文基于公共私人合作理论,结合巨灾风险证券化中最为成功的巨灾债券的实践和理论分析,构建了一个包含政府公共部门,保险市场、资本市场在内的巨灾风险管理融资体系,并对一般情形下、Wang变换后和Wang双因素变换后的公私合作的巨灾债券进行定价研究,最后对实证结果进行比较分析。
【作者单位】： 中国科学技术大学管理学院统计与金融系;
【关键词】： 公私合作 巨灾债券 Wang变换 Wang双因素变换
【基金】：安徽省保险学会2012年度基金项目(WB201206) 中国科学技术大学研究基金(中央高校基本科研业务专项资金资助)项目(WK2040170009)
【分类号】：F842.64
【正文快照】： 0引言中国的地震灾害一直较为严重,发生地震所带来的经济损失和人员伤亡较为巨大。自1767年至2011年12月,中国所发生的地震记录中,地震级数Ms大于6级的地震为1137次。其中落在6.0级到6.9级之间的地震有939次,落在7.0级到7.9级地震为177次;而8.0级别以上的地震一共有21次。 经

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本文编号：1125857