小额索赔情形下现代风险模型的破产概率上界

发布时间：2017-11-01 10:37

  本文关键词：小额索赔情形下现代风险模型的破产概率上界

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【摘要】：比较了经典风险模型(即Cramér-Lundberg模型)与现代风险模型,在小额索赔条件下,利用离散嵌入技术、随机游动方法和鞅方法获得了现代风险模型破产概率的指数型上界,并使用MATLAB数值模拟验证了结论的有效性.本文结果可为现实中保险公司的风险控制与初始保证金界定提供理论依据.
【作者单位】： 兰州大学管理学院;
【关键词】： 现代风险模型 破产概率 指数上界 小额索赔
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71171103)
【分类号】：F840.31;F224
【正文快照】： 1Cram′er-Lundbergoêü￠ü?üò?.￠?,ìo￠üùǒR(t)=u+ct-M(t)i=1Yi,t0,(1)u0ǒ￠,c0?￠,M(t)??t,Yiǒ?i￡,i=1,2,....M(t)i=1YiR(t)???t?.{M(t);t0}ǒ,{R(t);t0}ǒ(ù?ü).o±?ǒ÷?.“÷”?ê,-{R(t)}?ǒ?0. ??,o￠D,a T.?,÷?Poisson￡á?D?.￡D,“￠￡”(o￠ü),

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前7条

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7 赵武;王定成;曾勇;;经典更新风险模型中带有随机利率的破产概率[J];系统工程学报;2010年05期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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7 唐风琴;白建明;;一类带有广义负上限相依索赔额的风险过程大偏差[J];山东大学学报(理学版);2013年01期

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中国博士学位论文全文数据库 前3条

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【二级参考文献】

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7 唐风琴;李泽慧;陈进源;;一类基于进入过程的风险模型的精细大偏差[J];数学物理学报;2011年03期

8 肖鸿民;;多险种风险模型的破产概率[J];西北师范大学学报(自然科学版);2006年05期

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前3条

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2 赵建芬;;信用风险的本质与哲学根源[J];柳州职业技术学院学报;2011年01期

3 思齐;;“全球化风险”与中国的长期应对[J];思想政治课教学;2010年04期

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本文编号：1126465