稀疏过程下一类相依两险种风险模型的破产概率

发布时间：2017-12-02 00:25

  本文关键词：稀疏过程下一类相依两险种风险模型的破产概率

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【摘要】：本文考虑一类索赔相依的两险种风险模型,其中两个索赔到达计数过程通过一个Erlang(2)过程部分稀疏相关.通过引入辅助模型,得到破产概率所满足的积分方程,并借助于更新方法讨论其渐进性,最后在索赔额均服从指数分布时给出该模型及辅助模型的生存概率所满足的线性微分方程组及其解法.
【作者单位】： 武汉科技大学理学院;武汉大学数学与统计学院;
【基金】：冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室(武汉科技大学)开放基金(Y201116) 国家自然科学基金(11201356)资助
【分类号】：F840;F224
【正文快照】： §1.模型的提出在提出本文的模型之前,我们首先给出一个定义.定义1.1 设事件五的发生形成一个更新流,相应的更新计数过程为⑴,00},如果事件E的每一次发生以概率p(0P1)被记录到,以概率1-P未被记录到,且每次事件E的发生是否被记录到是相互独立的,用$0}表示[0,纟]内被记录到

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本文编号：1243012