具有随机工资的养老金最优投资问题

发布时间：2017-12-07 11:23

  本文关键词：具有随机工资的养老金最优投资问题

  更多相关文章： 均值-方差准则 随机微分博弈 线性-二次控制 指数效用 投资

【摘要】：在三种目标函数下,研究了具有随机工资的养老金最优投资问题.第一种是均值-方差准则,第二种基于效用的随机微分博弈,第三种基于均值-方差准则的随机微分博弈.随机微分博弈问题中博弈的双方为养老金计划投资者和金融市场,金融市场是博弈的虚拟手.应用线性二次控制理论求得了三种目标函数下的最优策略和值函数的显式解.
【作者单位】： 西京学院应用统计与理学系;
【基金】：陕西省教育厅科研计划项目(No.15JK2183)
【分类号】：F842.67;O225
【正文快照】： 0引言随着我国老龄化趋势日益严重以及事业单位养老体制的改革,养老金问题己经成为社会普遍关心的热点问题.近年来,有大量的学者研宄基于养老金的最优投资问题.文W研宄了CEV模型下DC型养老金的最优投资问题.研宄目标是获得使终止时刻财富的期望 效用最大化的最优投资策略.他

【共引文献】

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本文编号：1262238