具有随机投资收益的二维更新风险模型破产概率的渐近估计

发布时间：2017-12-18 12:40

  本文关键词：具有随机投资收益的二维更新风险模型破产概率的渐近估计

  更多相关文章： 二维更新风险模型 Levy过程 C族 L族 D族 再保险 相依结构 破产概率

【摘要】：随着经济金融背景的不断变化,金融保险业被投入到一个巨大的风险漩涡之中。各种体制的、内部的、外部的风险因素威胁着保险公司的财务安全和运营发展,因此建立金融保险业的风险模型,是保险公司建立内部风险管理制度的基本问题。自1903年Lundberg提出了Lundberg-Cramer经典风险模型(简称L-C模型)以来,有关风险模型破产概率的渐近估计得到了深入、广泛的研究。开始时为了便于数学处理,学者只研究一维风险模型,然而在实际生活中保险公司会同时经营多种险种,所以研究多维风险模型更具有实际意义。由于二维风险模型与多维风险模型具有诸多相似之处,因此本篇论文在已有研究成果的基础上研究了两类具有随机投资收益的二维更新风险模型破产概率的渐近性质。首先,我们研究一类二维更新风险模型,其中保险公司同时经营两个险种。假设保险公司将其资产投资于无风险和风险投资组合,其投资回报用几何Levy过程描述。在两类保险业务的索赔额分布均属于C族的条件下,得到了二维更新风险模型盈余过程有限时破产概率的渐近估计。在现实生活中,保险公司为了转嫁风险往往将其所承保的部分风险和责任向再保险公司进行再次保险。假设保险公司和再保险公司共同承担一种索赔,承担比例分别为δ1、δ2,满足δ1+δ2=1。我们也发现在实际中如果保险公司规定过多的索赔将导致保费的折扣降低,那么很多小额索赔将不会发生,这也就使得索赔发生的等待时间延长。假设索赔额与到达时间间隔具有某种相依结构。在这些条件下假设两保险公司均将其资产投资于无风险和风险资产,在索赔额所服从的分布属于L∩D的条件下,考虑了由这两个保险公司所构成的二维更新风险模型盈余过程的有限时破产概率的渐近估计。
【学位授予单位】：浙江工商大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F840;F224

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本文编号：1304210