基于广义线性混合模型的未决赔款准备金的评估

发布时间：2017-12-18 14:27

  本文关键词：基于广义线性混合模型的未决赔款准备金的评估

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【摘要】：保险公司是负债经营的金融机构,其中的重要负债之一就是未决赔款准备金,未决赔款准备金的估计结果将对保险公司的盈利水平、偿付能力、产品定价等多个重要指标产生直接影响,所以精确评估未决赔款准备金有着重要的意义。目前评估未决赔款准备金的方法总体可以分为确定性模型和随机性模型两大类。确定性模型诸如链梯法、案均赔款法等因具有方法简单、操作容易等优点而被广泛应用。然而确定性模型有一定的局限性,其假设赔款数据在所有的发展年赔付模式相同,忽略了赔付过程的随机波动等重要影响。而随机性模型可以弥补确定性模型在这些方面的不足。近年来广义线性模型已成为评估未决赔款准备金的一种重要随机性模型,之后的广义线性混合模型是其进一步的推广,最显著的特点是在线性模型中加入了随机效应,并且去掉了独立性假设,对数据有更强的包容性。本文的研究重点是在业务分类情形下,建立广义线性混合模型对未决赔款准备金进行估计。保险公司的业务一般较多,而业务之间存在相依性和异质性,如果分别独立进行估计再相加求和,结果并不合理。所以本文将业务之间的关联性作为随机效应引入到模型中,以此来研究两阶段广义线性混合模型对未决赔款准备金的评估方法。本文分为六章。第一章和第二章介绍了非寿险的基本概念、选题的背景意义以及几种现行的评估未决赔款准备金的方法。第三章首先对广义线性模型的理论部分作以介绍,其次重点介绍了广义线性混合模型的模型结构和参数估计等理论内容。第四章和第五章是本文的核心部分。重点介绍了两阶段广义线性混合模型的建立和实证研究,将所建立的两阶段广义线性混合模型、两阶段广义线性模型以及确定性模型应用于实际数据中,得出如下结论：(1)两阶段广义线性混合模型的拟合效果要优于其他两个模型；(2)在业务分类的情形下,两阶段广义线性混合模型的估计结果最大,说明本论文所引用的两个业务之间确实存在关联性(正相关性)；(3)通过敏感性分析和比较,两阶段广义线性混合模型可以降低个别异常数据的影响,得到的结果更加稳定可靠。第六章得出主要结论与后续研究方向,提出本文的不足之处。
【学位授予单位】：山东大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F842.3

【参考文献】

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1 牛睿尧;基于广义线性模型的机动车险分类费率厘定方法研究[D];吉林大学;2011年

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本文编号：1304513