跳-扩散风险模型下的最优投资和再保策略

发布时间：2018-01-12 06:30

  本文关键词：跳-扩散风险模型下的最优投资和再保策略　出处：《郑州大学学报(理学版)》2015年01期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：研究了跳-扩散模型下的最优投资和最优再保险策略问题.基于跳-扩散风险模型,考虑购买非便宜比例再保险,以及资产投资于无风险资产和风险资产的条件下,通过应用HJB方程理论,得到破产时期望红利最大的最优策略和值函数.同时给出了当理赔分布为指数分布时最优投资策略和值函数的计算方法.算例中给出了一些参数对投资策略的影响,可以看出投资策略是符合实际情况的.
[Abstract]:This paper studies the optimal investment and optimal reinsurance strategy under the jump-diffusion model. Based on the jump-diffusion risk model, we consider buying non-cheap proportional reinsurance. Under the condition that assets invest in risk-free assets and risky assets, the theory of HJB equation is applied. The optimal strategy and value function of maximum expected dividend at ruin are obtained. At the same time, the calculation method of optimal investment strategy and value function when the distribution of claim is exponential distribution is given. The influence of some parameters on investment strategy is given in an example. Ring. You can see that the investment strategy is in line with the actual situation.
【作者单位】： 燕山大学理学院;
【基金】：秦皇岛市科学技术研究与发展计划项目,编号201302A221
【分类号】：F840.31;F224
【正文快照】： 0引言保险实务中,保险公司仅靠保费收入来满足保险赔付并盈利是非常困难的.因此,保险公司通常会采取再保险,并对盈余部分进行投资,从而使公司减少所面临的风险,并从投资中获得大量的收益.但再保险安排不当会减少自身的收益,同时投资也是有风险的.因此,控制投资和再保险使得某

【参考文献】

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1 杨鹏;;边界分红策略下跳-扩散风险过程的最优投资[J];重庆师范大学学报(自然科学版);2013年06期

2 刘洁;赵秀兰;;保险公司的最优投资和再保险策略[J];模糊系统与数学;2013年03期

3 颜玲;王永茂;刘海涛;王怡菲;刘超;吴琳琳;;有多个跳跃源的跳扩散模型的期权定价[J];郑州大学学报(理学版);2012年01期

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【共引文献】

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1 冯增辉;薛红;王晓东;;随机利率情形下的梯式期权定价模型[J];纺织高校基础科学学报;2012年04期

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3 王后春;崔玉乐;;基于指数效用函数的保险基金投资决策及保费确定[J];安徽建筑工业学院学报(自然科学版);2014年03期

4 王永茂;龙梅;，

本文编号：1413114