极值理论及其在巨灾再保险定价中的应用

发布时间：2018-02-26 06:08

  本文关键词： 极值理论 POT 再保险 纯保费　出处：《数理统计与管理》2013年02期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：巨灾损失中往往存在极端值,一般统计分布对其拟合效果欠佳,本文运用极值理论对极端值建模,基于分层定价的思想,在不同的起赔点下对再保险超额损失部分的定价进行了探讨,并以洪水损失数据为例进行了实证研究,拟合了POT模型,得到了洪水再保险纯保费。
[Abstract]:Extreme values often exist in catastrophe losses, which are not well fitted by general statistical distribution. In this paper, extreme values are modeled by extreme value theory, based on the idea of layered pricing. This paper discusses the pricing of excess loss part of reinsurance under different starting and loss points. Taking flood loss data as an example, the POT model is fitted and the pure insurance premium of flood reinsurance is obtained.
【作者单位】： 中国人民大学统计学院;中国人民大学应用统计科学研究中心;
【基金】：国家自然科学基金项目(71171193) 中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目(10XNI001)
【分类号】：F224;F840.6

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1536805