Stein损失函数下的保费估计

发布时间：2018-03-01 05:10

  本文关键词： 贝叶斯估计 信度估计 多层贝叶斯估计 稳健性　出处：《江西师范大学学报(自然科学版)》2014年02期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：利用信度理论研究在Stein损失函数下的保费估计问题,分析了贝叶斯估计、信度估计、多层贝叶斯估计3种估计,并计算3种保费估计,比较其结果发现在Stein损失函数下:当样本数n趋于无穷大时,信度保费会收敛到风险保费,且多层贝叶斯估计比贝叶斯估计的稳健性更强.
[Abstract]:In this paper, the problem of premium estimation under Stein loss function is studied by using reliability theory. Three kinds of estimates, Bayesian estimation, reliability estimation and multilevel Bayesian estimation, are analyzed, and three kinds of premium estimates are calculated. It is found that under the Stein loss function, when the sample number n tends to infinity, the reliability premium converges to the risk premium, and the multilevel Bayesian estimation is more robust than the Bayesian estimation.
【作者单位】： 江西师范大学数学与信息科学学院;江西师范大学计算机学院;江西财经大学信息与管理学院;
【基金】：国家自然科学基金(71001046,71361015) 中国博士后科学基金(2013M540534) 江西省教育厅基金(GJJ13217)资助项目
【分类号】：F840.3;O211.67

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1550538