两种长期合约风险资本计量方法的差异研究

发布时间：2018-04-05 03:27

  本文选题：偿付能力　切入点：风险资本　出处：《统计与决策》2017年01期

【摘要】：我国偿二代的一个核心是根据风险大小确定保险公司的最低资本。对于长期合约,风险度量上存在一些基本理论问题还没有完全解决。文章基于条件尾部期望,对两种常见的多期风险度量进行了理论分析和数值分析。并证明了这两种计量方法不存在一致大小关系,而且数值上可以相差很大。此结果说明对于长期合约,风险资本的量化分析与短期合约存在一些本质的差异,了解这一差异将有助于优化和改进风险资本评估体系。
[Abstract]:The core of the second generation is to determine the minimum capital of the insurance company according to the risk.For long-term contracts, there are some basic theoretical problems in risk measurement that have not been completely solved.Based on conditional tail expectation, two common multi-period risk measures are analyzed theoretically and numerically.It is proved that the two metrological methods do not have the same size relation, and the numerical value can be very different.The results show that there are some essential differences between the quantitative analysis of venture capital and the short-term contract for long-term contracts, and understanding this difference will help to optimize and improve the evaluation system of venture capital.
【作者单位】： 中国人民大学统计学院;
【基金】：中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目(15XNQ023)
【分类号】：F840.4

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本文编号：1713001