一类推广的复合Poisson模型破产概率的上界估计

发布时间：2018-04-20 23:39

  本文选题：最终破产概率 + 离散寿命分布类　； 参考：《数学的实践与认识》2014年09期

【摘要】：对于一类推广的复合Poisson风险模型,利用破产概率所满足的一个瑕疵更新方程以及离散寿命分布类的性质获得了关于最终破产概率的函数型上界估计.
[Abstract]:For a class of generalized composite Poisson risk models, a functional upper bound estimate of the ultimate ruin probability is obtained by using a defective renewal equation satisfied by the ruin probability and the properties of the discrete life distribution class.
【作者单位】： 东北财经大学会计学院;辽宁师范大学数学学院;东北财经大学金融学院;
【基金】：国家自然科学基金(11001114) 辽宁省高等学校优秀人才支持计划(LJQ2011113)
【分类号】：F840.31;F224

【参考文献】

相关期刊论文 前3条

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：1779993