基于已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法

发布时间：2018-05-02 14:22

  本文选题：随机性准备金进展法 + Copula函数　； 参考：《管理评论》2013年05期

【摘要】：随着我国保险业精算技术的普及与发展,目前对准备金波动性的研究已成为一个新方向,准备金评估随机性方法已在国内保险业得到认可和应用。本文创新性地研究了如何将已决赔款和已报案赔款数据的相关性引入到随机性准备金评估方法中,提出了两种基于相关性的随机性准备金进展法,并通过精算实务中的数值实例,应用R软件加以实证分析。本文的研究对保险公司在准备金评估方法中引入并发展随机性方法,具有十分重要的理论意义和实践价值,也为保险行业开发新的准备金评估软件提供有益的支持和参考。
[Abstract]:With the popularization and development of actuarial technology in China, the research on reserve volatility has become a new direction, and the stochastic method of reserve evaluation has been recognized and applied in domestic insurance industry. In this paper, we study how to introduce the correlation between decided and reported compensation data into the evaluation method of stochastic reserve, and propose two methods of stochastic reserve progress based on correlation. And through the actuarial practice of numerical examples, the use of R software to empirical analysis. The research in this paper is of great theoretical significance and practical value for the insurance companies to introduce and develop the stochastic method in the reserve evaluation method. It also provides useful support and reference for the development of new reserve evaluation software in the insurance industry.
【作者单位】： 南开大学经济学院;
【基金】：中央高校基本科研业务费专项资金(NKZXTD1101) 国家自然科学基金面上项目(71271121)
【分类号】：F842;F224

【参考文献】

相关期刊论文 前4条

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2 张连增;段白鸽;;准备金评估的随机性Munich链梯法及其改进——基于Bootstrap方法的实证分析[J];数量经济技术经济研究;2011年11期

3 张连增;段白鸽;;基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法及R实现[J];山西财经大学学报;2011年04期

4 张连增;段白鸽;;未决赔款准备金评估的对数正态模型及其预测分布的Bootstrap实现[J];数学的实践与认识;2011年24期

【共引文献】

相关期刊论文 前6条

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3 韩亮;;新兴寿险公司“七年之痒”现象研究[J];西南金融;2010年03期

4 张连增;段白鸽;;基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法及R实现[J];山西财经大学学报;2011年04期

5 张连增;段白鸽;;未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法[J];数理统计与管理;2012年05期

6 李晓，

本文编号：1834275