常数比例投资下正则变化尾且相依索赔的渐近破产概率

发布时间：2018-05-09 00:17

  本文选题：破产概率 + 两两拟渐近独立　； 参考：《中国科学技术大学学报》2013年06期

【摘要】：研究了更新风险模型中的渐近破产概率,其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场.对此模型假定索赔额满足正则分布且两两拟渐近独立,根据伊藤公式,给出保险公司资产的表达式,并最后给出了有限时间和无限时间的破产概率.当更新过程的特殊情况即复合泊松过程且索赔额独立同分布时,得出最终破产概率简洁的渐近表达式,与文献[Gaier J,Grandits P.Ruin probabilities and investment underinterest force in the presence of regularly varying tails.Scand Actuarial J,2004(4):256-278]中得到结果一样,并给出了模拟的结果.
[Abstract]:The asymptotic ruin probability in the renewal risk model is studied, in which the insurance company is allowed to invest its assets in the stock market which satisfies the geometric Brownian motion in a constant proportion, and the rest is invested in the bond market with a non-negative interest rate. This model assumes that the claim amount is regular distribution and pairwise quasi-asymptotically independent. According to the Ito formula, the expression of the assets of the insurance company is given, and the ruin probability of finite time and infinite time is given. When the special case of the renewal process is the compound Poisson process and the claim amount is distributed independently, the asymptotic expression of the final ruin probability is obtained, which is the same as the result obtained in the paper [Gaier JJ grandits P.Ruin probabilities and investment underinterest force in the presence of regularly varying tails.Scand Actuarial / 2004 / 4 / 256-278]. The simulation results are given.
【作者单位】： 中国科学技术大学管理学院统计与金融系;
【基金】：国家自然科学基金(10801124,11171321) 中央高校基本科研业务费专项基金资助
【分类号】：F224;F840

【共引文献】

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