对数效用分红支付问题

发布时间：2018-05-09 02:04

  本文选题：离散时间Markov决策过程 + 最优分红策略　； 参考：《中国科学:数学》2016年10期

【摘要】：本文研究具有对数效用函数的风险灵敏保险公司的最优分红问题.首先建立分红支付问题的离散时间Markov决策过程模型(简称DTMDP),优化目标是最大化公司破产前分红现值的对数的期望值.在较弱的假设下,本文证明值函数满足最优方程.然后得到这个最优方程最大的最大点的若干性质.最后证明最大的最大点在每个时刻的映射值全体构成一个最优分红策略.
[Abstract]:In this paper, the problem of optimal dividend for risk sensitive insurance companies with logarithmic utility function is studied. Firstly, the discrete time Markov decision process model for dividend payment problem is established. The optimization goal is to maximize the expected value of logarithm of the present value of dividends before bankruptcy. Under the weaker assumption, this paper proves that the value function satisfies the optimal equation. Then some properties of the maximum maximum point of the optimal equation are obtained. Finally, it is proved that the mapping values of the maximum maximum point at each moment constitute an optimal dividend strategy.
【作者单位】： 广州大学经济与统计学院;中国平安保险(集团)股份有限公司广东分公司;中山大学数学学院与广东省计算科学重点实验室;
【基金】：国家自然科学基金(批准号:61374067)资助项目
【分类号】：F840.4;O225

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本文编号：1864072