基于广义线性模型的个体索赔RBNS准备金评估

发布时间：2018-05-12 13:38

  本文选题：RBNS + 广义线性模型　； 参考：《应用数学学报》2017年04期

【摘要】：基于个体索赔模型对准备金的评估已成为准备金评估研究的重要内容.本文基于广义线性模型,对个体索赔额及索赔数目建立责任准备金模型,给出未决赔款责任准备金的期望及方差.进而,根据样本数据对未知参数求解极大似然估计,并讨论了估计的强相合性和渐近正态性.并得到责任准备金的估计及其预测均方误差.最后,通过数值模拟的方法将本文得到的估计与链梯法进行比较,结果显示我们的估计明显优于链梯法估计.
[Abstract]:The evaluation of reserve based on individual claim model has become an important part of reserve evaluation. Based on the generalized linear model, this paper establishes the liability reserve model for individual claim amount and claim number, and gives the expectation and variance of liability reserve for pending claims. Furthermore, the maximum likelihood estimation of unknown parameters is solved based on the sample data, and the strong consistency and asymptotic normality of the estimation are discussed. The estimation of liability reserve and its prediction mean square error are obtained. Finally, the proposed method is compared with the chain ladder method by numerical simulation. The results show that our estimation is obviously better than that of the chain ladder method.
【作者单位】： 江西师范大学数学与信息科学学院;浙江工商大学统计系;宁波大学数学系;
【基金】：国家自然科学基金(71361015) 江西省自然科学基金重点项目(20171ACB21022) 江西省社科十二五规划项目(15WDZT10) 教育部人文社科基金(15YJC910010,14YJC630085)资助
【分类号】：F840;O212

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本文编号：1878822