净利润条件约束下拥有两类保险业务时保险公司最优再保险策略

发布时间：2018-05-22 17:27

  本文选题：保费原理 + 净利润条件　； 参考：《数学的实践与认识》2015年15期

【摘要】：考虑保险公司面临两类保险业务下的最优再保险问题.一类保险业务的索赔量分布波动较大,采用方差保费原理.而另一类索赔业务的索赔量分布比较集中,采用期望值保费原理.在净利润条件限制下,得到保险公司相应的最优比例和超额损失再保险策略.
[Abstract]:Considering that insurance companies face the Optimal Reinsurance under two types of insurance business, the distribution of claims in a class of insurance business fluctuates greatly, and the principle of variance premium is adopted. The distribution of claims in the other category of claims is concentrated and the expected premium principle is adopted. The optimal proportion of insurance companies is obtained under the net profit conditions and the optimal proportion of insurance companies is obtained. Excess loss reinsurance strategy.
【作者单位】： 南京师范大学数学科学学院;上海交通大学安泰经济与管理学院;
【基金】：江苏省高校自然科学研究项目(K13JD11006) 国家自然科学基金资助项目(6130406,11471165)
【分类号】：F840.69;F224

【参考文献】

相关期刊论文 前5条

1 ;Optimal dynamic excess-of-loss reinsurance and multidimensional portfolio selection[J];Science China(Mathematics);2010年07期

2 陈贵磊;张相虎;边平勇;;带干扰的保费随机收取的双险种风险模型[J];经济数学;2011年01期

3 梁志彬;;跳扩散盈余过程的最优投资和最优再保险[J];数学学报;2008年06期

4 梁志彬;郭军义;;最优比例与超额损失组合再保险下的破产概率[J];数学学报;2010年05期

5 聂高琴;刘次华;;一类带干扰且Cox相关的双险种风险模型[J];应用数学;2011年01期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 夏亚峰;柴军舰;;带投资组合相依风险模型的破产概率[J];甘肃科学学报;2013年03期

2 王后春;崔玉乐;;基于指数效用函数的保险基金投资决策及保费确定[J];安徽建筑工业学院学报(自然科学版);2014年03期

3 Hou Ying-li;Liu Guo-xin;Jiang Chun-lan;;A Mean-variance Problem in the Constant Elasticity of Variance(CEV) Model[J];Communications in Mathematical Research;2015年03期

4 ;Optimal dynamic excess-of-loss reinsurance and multidimensional portfolio selection[J];Science China(Mathematics);2010年07期

5 李艳方;林祥;;Heston随机方差模型下的最优投资和再保险策略[J];经济数学;2009年04期

6 王海燕;彭大衡;;再保险-投资的M-V及M-VaR最优策略[J];经济数学;2011年03期

7 蒋兰青;施齐焉;;带干扰的相依双险种最优再保险[J];经济数学;2011年04期

8 杨鹏;林祥;;具有随机利率、随机变差的最优投资和联合比例-超额损失再保险[J];经济数学;2012年01期

9 ;Maintenance of cooperation in a public goods game:A new decision-making criterion with incomplete information[J];Chinese Science Bulletin;2012年06期

10 刘洁;曹佰强;;最优投资再保策略综述[J];科协论坛(下半月);2010年01期

相关博士学位论文 前8条

1 罗琰;最优投资与效用无差别定价模型研究[D];湖南大学;2011年

2 柏立华;随机控制理论在金融和保险中的应用[D];南开大学;2009年

3 李岩;经典风险模型中最优分红与注资及最优再保险策略的研究[D];中南大学;2009年

4 何林;保险公司最优控制策略问题研究[D];清华大学;2009年

5 陈密;保险风险理论中的破产和分红问题[D];南开大学;2013年

6 董继国;逐段决定复合泊松风险模型的最优控制问题[D];河北师范大学;2014年

7 侯英丽;保险与金融中CEV模型的最优化问题[D];河北师范大学;2014年

8 李永武;基于时间不一致性和约束的保险公司最优决策研究[D];兰州大学;2014年

相关硕士学位论文 前10条

1 肖伟海;二次效用函数在固定费用和延迟时间下的最优再保险模型中的应用[D];华东师范大学;2011年

2 康玉金;两类风险模型的最优投资和再保险策略[D];中南大学;2011年

3 龚海院;带相依布朗运动风险模型的最优投资比例问题研究[D];江西师范大学;2011年

4 廖新国;具有破产价值的保险公司的最优控制策略[D];清华大学;2010年

5 黄建平;更高偿付能力限制下的保险公司最优分红与投资策略[D];清华大学;2010年

6 刘素宏;保险公司最优投资与再保险策略研究[D];燕山大学;2010年

7 朱晓霞;联合生存概率准则下的最优再保险研究[D];上海交通大学;2011年

8 鲁忠明;均值—方差准则下保险公司最优再保—投资策略的选择[D];南京财经大学;2011年

9 刘立华;重尾分布下带投资的风险模型[D];中南大学;2006年

10 姜迎春;再保险最优问题的讨论[D];曲阜师范大学;2009年

【二级参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 方世祖;刘瑶环;孙歆;赵培臣;;带干扰的双险种复合负二项风险模型[J];广西师范学院学报(自然科学版);2008年01期

2 杜勇宏,兰德新,阮淑萍;具有两类索赔的风险过程的破产概率[J];华中科技大学学报(自然科学版);2005年08期

3 龚日朝,杨向群;复合二项风险模型的破产概率[J];经济数学;2001年02期

4 陈贵磊;;一类离散双险种风险模型[J];经济数学;2006年01期

5 徐金福,刘再明;广义复合二项风险模型下的破产概率[J];数学理论与应用;2004年01期

6 罗琰,邹捷中;一类离散双险种风险模型[J];数学理论与应用;2004年03期

7 梁志彬;;跳扩散盈余过程的最优投资和最优再保险[J];数学学报;2008年06期

8 ;Optimal Proportional Reinsurance for Controlled Risk Process which is Perturbed by Diffusion[J];Acta Mathematicae Applicatae Sinica;2007年03期

9 蒋志明,王汉兴;一类多险种风险过程的破产概率[J];应用数学与计算数学学报;2000年01期

10 于文广;复合广义齐次Poisson过程的多险种破产概率[J];应用数学与计算数学学报;2003年02期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 王海鹏;;中国股市制度形成与变迁中的国家效用函数:新制度经济学的分析[J];市场周刊(理论研究);2008年02期

2 张炳侠;;效用函数的存在性[J];华北水利水电学院学报;2008年01期

3 冯素芬;;效用函数在金融学中的应用[J];北京工业职业技术学院学报;2010年01期

4 王茜;;对资本资产定价模型的重新审视——从效用函数的角度[J];中国商界;2010年02期

5 王宋涛;杨薇;吴超林;;中国国民总效用函数的构建与估计[J];统计研究;2011年04期

6 李国晖;;效用函数在企业风险管理决策中的应用[J];经济论坛;2011年06期

7 李建华;孙蚌珠;王振全;;家庭效用函数的结构变化对服务业的影响[J];山西财经大学学报;2012年10期

8 杨小凯;;必须正视对效用函数的研究[J];技术经济;1982年04期

9 舒f ;;关于效用函数的一种模拟[J];云南财贸学院学报;1987年01期

10 刘中伟,张平均,朱晖;质量、价格与效用函数的关系分析[J];湖北汽车工业学院学报;2002年04期

相关会议论文 前10条

1 姜树元;姜青舫;;功能分析的效用函数方法[A];决策科学理论与方法——中国系统工程学会决策科学专业委员会第四届学术年会论文集[C];2001年

2 韩中庚;;非线性连续型效用函数的构造方法及其应用[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年

3 谢浩;;基于效用函数的灭火救援作战方案优选模型[A];2014中国消防协会科学技术年会论文集[C];2014年

4 刘树人;;基于指数效用函数的最优投资组合分析[A];第四届全国决策科学/多目标决策研讨会论文集[C];2007年

5 孔艳芳;董长瑞;;城镇化进程中农村集中居住的经济学分析[A];《资本论》与新型城镇化问题研究——陕西省《资本论》研究会2013年学术年会论文集[C];2014年

6 张伟男;庞浩;张溢华;陈前斌;阎英;;一种TD-HSUPA基于效用思想的调度方法[A];2009年全国无线电应用与管理学术会议论文集[C];2009年

7 胡日东;王志江;;基于决策者效用函数上的目标规划模型[A];面向复杂系统的管理理论与信息系统技术学术会议专辑[C];2000年

8 曹阳;宋菁;韩明;;微生物法与传统的湖泊治理技术比选中的目标效用函数分析[A];2008中国环境科学学会学术年会优秀论文集（上卷）[C];2008年

9 孔艳芳;董长瑞;;农村集中居住的经济学分析[A];中国《资本论》年刊（第十一卷）[C];2014年

10 马强;孙剑平;;投资组合的对偶优化问题分析[A];江苏省现场统计研究会第11次学术年会论文集[C];2008年

相关重要报纸文章 前7条

1 皮建才;伊拉克战争与效用函数[N];国际金融报;2003年

2 上海交通大学 胡海鸥;效用函数自变量对满足程度的影响[N];上海金融报;2002年

3 王彬 南开大学法学院;法官效用函数与法官行为[N];中国社会科学报;2010年

4 广发期货发展研究中心 邹功达 许江山;从税收角度看中西方的闲暇消费[N];期货日报;2009年

5 赵晓;企业生存的“三条底线”[N];中国信息报;2002年

6 美国加州大学商学院教授 孙涤;人的理性和动物精神[N];南方周末;2011年

7 宋小川;幸福和快乐可以测量吗[N];光明日报;2007年

相关博士学位论文 前3条

1 方毅;股市行为特征研究[D];吉林大学;2008年

2 王伊蕾;理性安全两方计算中的公平性研究[D];山东大学;2014年

3 崔亚玲;基于效用函数的股权定价、对冲以及投资[D];苏州大学;2014年

相关硕士学位论文 前10条

1 李思远;远期效用函数：介绍，，刻画和具体模型[D];上海交通大学;2013年

2 石素芹;带注资的经典风险模型的效用函数最优分红问题[D];河北工业大学;2010年

3 李s

本文编号：1922977