带干扰的单险种多索赔情形风险模型的破产概率

发布时间：2018-05-22 18:22

  本文选题：Poisson过程 + 稀疏过程　； 参考：《重庆师范大学学报(自然科学版)》2017年04期

【摘要】：【目的】基于大病保险等险种,建立一类带干扰的单险种多索赔情形的风险模型,为保险公司的风险管理及险种开发提供参考。【方法】假设保单到达过程为Poisson过程,各情形索赔到达过程为保单到达过程的p-稀疏过程,首先证明了调节系数的存在唯一性,然后利用鞅的性质及全期望公式对破产概率进行了探讨。【结果】得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及表达式。【结论】所探讨的风险模型接近现实实例,并可进一步推广,对实际情形具有一定的指导作用。
[Abstract]:[objective] based on the serious illness insurance and other kinds of insurance, a risk model of single insurance with interference and multiple claims is established to provide a reference for risk management and risk development of insurance companies. [methods] the process of policy arrival is assumed to be a Poisson process. In each case, the claim arrival process is a p-sparse process of the policy arrival process. Firstly, the existence and uniqueness of the adjustment coefficient are proved. Then the ruin probability is discussed by using the properties of martingale and the all-expectation formula. [results] the Lundberg inequality and expression of ruin probability under this model are obtained. [conclusion] the risk model discussed is close to the real example and can be extended further. It has certain guiding function to the actual situation.
【作者单位】： 河南师范大学数学与信息科学学院;
【基金】：国家自然科学基金(No.71203056) 河南师范大学博士科研启动项目(No.qd14153)
【分类号】：F224;F840.4

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 郭立娟;;带干扰的双二项风险模型的破产概率[J];长沙航空职业技术学院学报;2007年03期

2 丁成;后向法在破产概率研究中的应用[J];预测;2000年02期

3 高建伟,邱菀华;寿险中的破产理论及应用[J];数理统计与管理;2002年05期

4 蒋涛,缪柏其;终极破产概率的双边界[J];应用概率统计;2002年02期

5 郭军义,张春生;具有时间相依索赔的破产概率(英文)[J];南开大学学报(自然科学版);2003年01期

6 尹居良;广义保险模型的破产概率问题研究[J];应用数学;2003年01期

7 杨善朝;复合二项风险模型破产概率ψ(0)的近似计算[J];广西师范大学学报(自然科学版);2003年04期

8 高明美,赵明清,王建新;双二项风险模型的破产概率[J];经济数学;2004年01期

9 狄育红;刘再明;;一类离散双险种风险模型的破产概率[J];华东交通大学学报;2006年01期

10 陈宜清;董效菊;谢湘生;;在风险投资下破产概率的一个渐近显式(英文)[J];应用概率统计;2006年02期

中国重要会议论文全文数据库 前8条

1 郭红财;王传玉;陈安平;;变利率相关风险破产概率的估计[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年

2 陈安平;王传玉;郭红财;;带干扰的相关风险模型下的破产概率[A];第九届中国不确定系统年会、第五届中国智能计算大会、第十三届中国青年信息与管理学者大会论文集[C];2011年

3 李泽慧;沈俊山;朱金霞;;一类风险模型的破产概率估计[A];2003中国现场统计研究会第十一届学术年会论文集（下）[C];2003年

4 刘俊峰;夏乐天;;保费随机的带干扰离散时间风险模型的破产概率[A];江苏省现场统计研究会第十次学术年会论文集[C];2006年

5 罗旋;刘文芬;;固定利率下离散风险模型中破产概率的若干结果[A];第二十四届中国控制会议论文集（下册）[C];2005年

6 罗旋;崔国忠;;推广的更新风险模型中破产概率的若干结果[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年

7 佘志芳;耿显民;;一类带投资的风险模型破产概率研究[A];中国现场统计研究会第12届学术年会论文集[C];2005年

8 刘兆君;;保险公司经营风险的模糊度量[A];第八届中国不确定系统年会论文集[C];2010年

中国重要报纸全文数据库 前1条

1 徐海熙;新手胆子大 老手胆子小[N];期货日报;2014年

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 马东兴;几类相依二维风险模型的破产问题的研究[D];吉林大学;2015年

2 高庆武;若干非标准风险模型的破产概率的渐近性态[D];苏州大学;2010年

3 陈洋;二维风险模型的破产概率的渐近性分析[D];苏州大学;2013年

4 张媛媛;几类重尾风险模型破产概率的研究[D];华东师范大学;2014年

5 白晓东;重尾相依风险模型破产概率的渐近性分析[D];大连理工大学;2012年

6 董英华;随机利率下风险模型破产概率的研究[D];苏州大学;2012年

7 郭风龙;考虑投资收益和相依结构的保险风险模型破产概率研究[D];电子科技大学;2012年

8 赵武;聚合风险模型下保险公司的投资策略和破产概率的研究[D];电子科技大学;2009年

9 龚日朝;几类风险模型破产概率及其渐近解研究[D];中南大学;2007年

10 廖基定;几类风险模型破产问题的研究[D];中南大学;2010年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 王晶晶;关于不同模型之下破产概率渐进估计的研究[D];安徽师范大学;2012年

2 陈奕含;多险种风险模型的研究[D];渤海大学;2015年

3 卜晓明;复合泊松风险模型及其推广模型的破产概率研究[D];渤海大学;2015年

4 刘媛媛;几种变破产下限风险模型破产概率的研究[D];燕山大学;2015年

5 杨析怡;连续时间多险种模型的破产概率[D];渤海大学;2015年

6 任大伟;保险公司破产概率的随即模拟[D];大连海事大学;2015年

7 刘博;三类风险模型破产概率的研究[D];哈尔滨工业大学;2015年

8 胡莎娜;重尾索赔下非平稳到达风险模型的破产概率研究[D];安徽工程大学;2015年

9 翟玲智;带有风险投资的离散风险模型破产概率问题的研究[D];哈尔滨工业大学;2015年

10 马小玲;Lévy过程在风险理论中的应用[D];重庆理工大学;2015年

，

本文编号：1923146