一类双险种风险模型的破产概率

发布时间：2018-05-28 00:14

  本文选题：Poisson-Geometric过程 + 风险模型　； 参考：《西南师范大学学报(自然科学版)》2013年01期

【摘要】：对索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的双险种风险模型进行研究,给出了初始资本为0时破产概率的具体表达式,并得到了在初始资本为u时破产概率的近似估计及指数分布下的表达式.
[Abstract]:In this paper, we study the double insurance risk model in which the claim number is compound Poisson-Geometric process, and give the specific expression of ruin probability when the initial capital is 0, and obtain the approximate estimate of ruin probability and the expression under exponential distribution when the initial capital is u.
【作者单位】： 红河学院数学学院;玉溪农业职业技术学院计科系;
【基金】：国家自然科学基金项目(11161020) 云南省科技厅自然科学研究基金项目(2008CD186) 云南省教育厅科研基金项目(2011C121) 红河学院博硕科研启动基金项目(XJ1S0923)
【分类号】：F224;F840

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1944401