我国财产保险公司承保业务线经济资本的度量

发布时间：2018-06-03 16:00

  本文选题：业务线 + 经济资本　； 参考：《财经理论与实践》2013年04期

【摘要】：承保风险是保险公司面临的主要风险之一,合理地计量其经济资本有助于提高公司的资本管理能力。采用多元Copula理论对我国某财险公司主要业务线的相依结构进行建模,选择拟合较好的GaussCopula,在此基础上,使用凹扭曲风险度量测度主要业务线的经济资本。结果显示:凹扭曲风险度量中的Wang风险度量能够根据风险的整体水平灵活地调整所需的经济资本。
[Abstract]:Underwriting risk is one of the main risks faced by insurance companies. Based on the multivariate Copula theory, this paper models the dependent structure of the main business lines of a property insurance company in China, and selects Gauss Copula, which fits well. On this basis, the concave distortion risk is used to measure the economic capital of the main business lines. The results show that the Wang risk measurement can flexibly adjust the required economic capital according to the overall level of the risk.
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;
【基金】：国家社科基金项目(08BJY159)
【分类号】：F842.3

【参考文献】

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本文编号：1973359