一类风险模型破产持续时间的分布

发布时间：2018-06-06 11:41

  本文选题：常利率 + 风险模型　； 参考：《西北大学学报(自然科学版)》2013年02期

【摘要】：目的研究一类常利率下带随机保费且保费随机到达的双险种连续时间风险模型的破产问题。方法利用递归方法。结果得到了该模型下描述保险公司破产严重程度的破产持续时间分布函数的递推公式及分布函数所满足的积分方程。结论不仅使保险精算范围得到进一步拓广,而且如果应用于实际,也可为我国金融保险业风险管理提供一类预警指标。
[Abstract]:Objective to study the insolvency problem of a continuous time risk model of a kind of double insurance with stochastic premium and stochastic premium under constant interest rates. The recursive method is used. The recursive formula and the integral equation for the distribution function of the time distribution function of the insolvency severity of insurance companies are obtained. It not only extends the scope of actuarial insurance, but also provides a warning index for risk management of China's financial and insurance industry if applied to practice.
【作者单位】： 延安大学数学与计算机科学学院;延安大学西安创新学院理工系;
【基金】：国家民委科研基金资助项目(10ZY03) 陕西省高水平大学建设专项基金资助项目(2012SXTS06)
【分类号】：F224;F840

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1986398