索赔准备金评估的贝叶斯非线性分层模型

发布时间：2018-06-28 15:12

  本文选题：贝叶斯方法 + 分层模型　； 参考：《山西财经大学学报》2013年10期

【摘要】：基于贝叶斯非线性分层模型的一元索赔准备金评估随机性方法,设计了10种合适的模型结构,将非线性分层模型与贝叶斯方法结合起来,应用WinBUGS软件对精算实务中的经典流量三角形数据进行数值分析,并使用MCMC随机模拟方法得到了各种模型结构下最终损失和索赔准备金的完整预测分布及其分布特征。这种方法克服了其他准备金评估模型存在的缺陷,不但可以考虑不同事故年索赔进展的同质性和差异性,而且可以有效度量尾部进展的不确定性。
[Abstract]:Based on Bayesian nonlinear delamination model, a stochastic method of one-variable claim reserve evaluation is proposed. Ten suitable models are designed, and the nonlinear layered model is combined with Bayesian method. The classical flow triangle data in actuarial practice are analyzed numerically by WinBUGS software, and the complete predicted distribution and distribution characteristics of final loss and claim reserve under various model structures are obtained by using MCMC stochastic simulation method. This method overcomes the defects of other reserve assessment models and can not only consider the homogeneity and difference of claim progress in different accident years but also measure the uncertainty of tail progress effectively.
【作者单位】： 复旦大学经济学院;南开大学经济学院;
【基金】：国家自然科学基金面上项目“非寿险定价与索赔准备金评估的分层模型研究”(71271121) 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(跨学科创新团队建设基金)“金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法”(NKZXTD1101)
【分类号】：F840;F224

【参考文献】

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【二级参考文献】

相关期刊论文 前2条

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本文编号：2078398