企业年金投资中风险预算的应用与改进

发布时间：2018-10-12 16:21

【摘要】：分析企业年金投资风险管理特点,论证风险预算应用于企业年金的必要性与可行性。规划企业年金市场风险管理中风险预算的实现方法,改进形成具有预测性控制属性的风险预算处理策略,设计符合年金投资规律的风险测度指标,建立风险预算管理流程,研究核心-卫星投资策略的使用与投资基准问题。通过实证分析研究了改进后的方法对投资风控管理的提升作用,讨论了方法在实际应用中需要关注的问题。
[Abstract]:This paper analyzes the characteristics of enterprise annuity investment risk management and demonstrates the necessity and feasibility of applying risk budget to enterprise annuity. Planning the realization method of risk budget in enterprise annuity market risk management, improving the risk budget processing strategy with predictive control attribute, designing the risk measure index according to the law of annuity investment, establishing the risk budget management process. This paper studies the use of core-satellite investment strategy and investment benchmark. Through the empirical analysis, this paper studies the effect of the improved method on the management of investment wind control, and discusses the problems that need to be paid attention to in the practical application of the method.
【作者单位】： 中国矿业大学(北京)管理学院;
【分类号】：F842.6

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