通胀风险下的鲁棒最优投资组合与再保险问题研究（英文）

发布时间：2018-10-15 15:35

【摘要】：本文研究了一个保险公司带通胀风险的鲁棒最优投资组合与再保险问题,其中保险公司对模型不确定性是含糊厌恶的.我们假设保险公司不仅可以购买比例再保险,还可以在风险资产和无风险资产中进行投资.在模型不确定性框架中,本文的优化目标是使得保险公司的终端财富最小的情况下其幂效用达到最大.根据随机控制理论,获得了最优策略和值函数的显示表达式.
[Abstract]:In this paper, we study a robust optimal portfolio and reinsurance problem for insurance companies with inflation risk, in which the insurance companies are vaguely disgusted with the uncertainty of the model. We assume that insurance companies can not only buy proportional reinsurance, but also invest in risky and risk-free assets. In the framework of model uncertainty, the objective of this paper is to maximize the power utility of insurance companies when the terminal wealth is minimized. According to the stochastic control theory, the display expressions of optimal strategy and value function are obtained.
【作者单位】： 湖南师范大学数学与计算机科学学院高性能计算与随机信息处理省部共建教育部重点实验室;湖南大学工商管理学院;
【基金】：supported by the National Natural Science Foundation of China(11171101,11571189) the Construct Program of the Key Discipline in Hunan Province
【分类号】：F840.4;F840.3

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本文编号：2272989