财险公司赔款与直接理赔费用的相关性分析

发布时间：2018-10-29 09:35

【摘要】：本文首先对财险公司实际理赔数据进行分布拟合分析。通过三种拟合优度准则的比较,发现Burr分布比Pareto分布能更好地拟合赔款和直接理赔费用。其次,为了刻画赔款和直接理赔费用之间的相依关系,我们通过对常见的五类Copula函数进行参数估计,并比较赤迟信息准则(AIC)的大小,发现Gumbel Copula比其他常见的四类Copula函数更适合。最后,作为本文研究的应用实例,本文使用R软件的随机模拟函数,计算出一种特殊的再保险保费以及风险价值和尾部风险价值。
[Abstract]:This paper first carries on the distribution fitting analysis to the real claim data of the property insurance company. By comparing the three goodness of fit criteria, it is found that the Burr distribution is better than the Pareto distribution in fitting the compensation and direct claim costs. Secondly, in order to describe the dependence between compensation and direct claim costs, we estimate the parameters of five kinds of Copula functions, and compare the size of (AIC). It is found that Gumbel Copula is more suitable than other four common Copula functions. Finally, as an application example of this paper, we use the random simulation function of R software to calculate a special reinsurance premium, risk value and tail risk value.
【作者单位】： 南开大学经济学院;
【基金】：中央高校基本科研业务费专项资金“金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法”(NKZXTD1101) 国家自然科学基金面上项目(71271121)的资助
【分类号】：F224;F840.32

【共引文献】

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本文编号：2297325