无赔款优待系统下考虑损失额的最优索赔策略

发布时间：2018-11-09 19:46

【摘要】：无赔款优待系统是车险定价中的基本工具。在实务中,只有当发生的损失较大时,投保人才提出索赔,此时损失由保险人承担,但索赔可能会导致未来保费的上升。当发生的损失较小(或没有损失时),投保人不提出索赔,此时损失由投保人承担,无索赔可能会导致未来保费的下降。因此存在损失临界值(称为隐含免赔额),使得投保人未来各年度保费和自行承担损失的现值最小。最优索赔策略等价于各个保费等级对应的损失临界值。最后,本文使用我国2015年商业车险费率改革后的有关数据,分别在损失额服从指数分布和伽马分布的假设下,计算出各保费等级的隐含免赔额,并定量分析在指数分布假设下不同贴现率对隐含免赔额和无索赔概率的影响。
[Abstract]:The non-indemnity preferential treatment system is the basic tool in auto insurance pricing. In practice, only when the loss is large, the policyholder will claim the claim, and the loss will be borne by the insurer, but the claim may lead to the rise of the premium in the future. When the loss occurred is small (or no loss), the policyholder does not file a claim, at this time the loss is borne by the policyholder, and the non-claim may lead to the decline of the future premium. Therefore, there is a loss threshold (called implied deductible amount), which makes the insurance premium and the present value of loss minimum. The optimal claim strategy is equivalent to the loss threshold corresponding to each premium level. Finally, using the relevant data of China's commercial vehicle insurance rate reform in 2015, under the assumption of exponential distribution and gamma distribution, the implied deductible amount of each premium grade is calculated. The effects of different discount rates on the implied deductible amount and the non-claim probability under the exponential distribution hypothesis are quantitatively analyzed.
【作者单位】： 南开大学金融学院;
【基金】：国家自然科学基金(No.71271121,No.71401041)的资助
【分类号】：F224;F842.634

【参考文献】

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相关重要报纸文章 前1条

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：2321384