扩散模型下保险公司的盈余依赖型最优投资策略

发布时间：2018-11-15 19:06

【摘要】：考虑扩散模型下保险公司最优投资策略,以随机控制理论中的HJB方程为工具,给出在不同初始盈余下最优投资策略及相应的最小破产概率.
[Abstract]:Considering the optimal investment strategy of insurance companies under the diffusion model, using the HJB equation in stochastic control theory as a tool, the optimal investment strategy and the corresponding minimum ruin probability under different initial earnings are given.
【作者单位】： 新乡学院数学与信息科学系;河南师范大学数学与信息科学学院;
【基金】：国家自然科学基金(11001077) 河南省教育厅软科学基金(2009A630026)
【分类号】：F840.3;O211.67

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本文编号：2334178