常息力延迟更新场合下的破产概率

发布时间：2018-11-21 15:23

【摘要】：考察了索赔过程为具有常数利息力的延迟更新模型,在负相依场合下,索赔额分布服从ERV(-α,-β)假定下,得到了最终破产概率的一个渐进表达式.
[Abstract]:The claim process is considered as a delayed renewal model with constant interest force. In the case of negative dependence, a progressive expression of the ultimate ruin probability is obtained from the assumption of ERV (- 伪,-尾).
【作者单位】： 暨南大学经济学院统计学系;
【基金】：国家自然科学基金项目(11271161) 中央高校基本科研业务费专项资金资助(21612415)
【分类号】：F840.3;O211.3

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本文编号：2347369