ZAIG模型在车险定价中的应用研究

发布时间：2019-02-12 14:30

【摘要】：近年来,国内财险公司利用广义线性模型(GLMs)对非寿险业务,尤其是车险业务进行建模和精算分析,使得精算技术人员对保险数据的处理更加细致、科学和公平。基于位置、尺度和形状的广义可加模型(GAMLSS)是GLMs、GAMs、DGLMs和GLMMs等的最新拓展,在介绍该模型的定义、算法和模型实现的基础上,以其框架下的零调整逆高斯模型(ZAIG)为一个特例,讨论了其在财险公司财险定价中的应用研究。最后,以瑞士汽车第三者责任保险的一组损失数据为例进行了实证分析,说明了零调整逆高斯模型在车险费率厘定中是一种较合理的方法,为精算技术人员提供参考和借鉴。
[Abstract]:In recent years, domestic property insurance companies use the generalized linear model (GLMs) to model and analyze the non-life insurance business, especially the auto insurance business, which makes the actuarial technicians deal with the insurance data more meticulously, scientifically and fairly. (GAMLSS), a generalized additive model based on position, scale and shape, is the latest extension of GLMs,GAMs,DGLMs and GLMMs. The definition, algorithm and implementation of the model are introduced. Taking the zero adjustment inverse Gao Si model (ZAIG) under its framework as a special case, this paper discusses its application in property insurance pricing of property insurance companies. Finally, taking a group of loss data of Swiss automobile third party liability insurance as an example, it is proved that the zero adjustment inverse Gao Si model is a more reasonable method in the determination of vehicle insurance rate, which provides reference and reference for actuary technicians.
【作者单位】： 南开大学经济学院风险管理与保险学系;
【基金】：中央高校基本科研业务费专项资金“金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法”(NKZXTD1101) 国家自然科学基金面上项目(71271121)的资助
【分类号】：F224;F842.6

【参考文献】

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【共引文献】

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相关博士学位论文 前3条

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相关硕士学位论文 前10条

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【二级参考文献】

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相关硕士学位论文 前3条

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【相似文献】

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1 马艳丽;局部均衡法在中国汽车保险定价中的实证分析[D];湖南大学;2008年

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本文编号：2420518