我国保险机构特征偏好与固定收益类资产配置研究

发布时间：2019-02-26 16:43

【摘要】：本文从保险机构禀赋特征角度,论述保险机构债券配置偏好,确定债券配置标的资产———政策性金融债、商业银行债和企业债。根据确定的债券种类,本文以资产负债久期免疫的均值方差方法为理论依据,构造边际必要收益率模型,获得债券资产价格阈值区间作为收益特征衡量标准,并结合阈值区间的中枢波动,完成风险特征的刻画。最后,本文提出保险机构固定收益资产配置方法及投资策略。
[Abstract]:......
【作者单位】： 中山大学;广发证券股份有限公司;中国农业银行总行;
【分类号】：F842;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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本文编号：2430954